J. Welles Wilder, Jr. 8211 Estratégia de Negociação de Vulnerabilidade (Entrada) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: J. Welles Wilder, Jr. Conceito: Tendências seguidas com base em eventos de volatilidade. Fonte: Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho do modelo de reversão em duas fases (longo período). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis testadas: amplificador constante LookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê da bomba: 0).Capítulo 16 Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Revista de Consumidores dos comerciantes de commodities entrevistou-me para Essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu achei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Robust Volatility Breakouts - Set and Forget Commercial Member Registrado Nov 2007 101 Posts Olá FF traders. Eu sou comerciante de forex e futuros com 4 anos de experiência. Eu tenho negociado lucrativamente nos últimos 2 anos, e até 2012 eu espero estar negociando para ganhar a vida. Passei milhares de horas aprendendo a trocar e centenas de horas desenvolvendo esses modelos de volatilidade que estou prestes a compartilhar com você. Não é difícil aprender a negociar com sucesso, mas é contra-intuitivo. Não se trata de encontrar uma fórmula de quotesecret, trata-se de uma execução de sangue frio que você SABE funciona. Essas estratégias de negociação têm funcionado há mais de 100 anos e ainda funcionam hoje em todos os prazos. Esses sistemas eu desenvolvi com agradecimentos especiais a TheRealThing (Joel R.) e PeterCrowns que me iniciaram pensando nessas linhas. Eles são robustos e extremamente lucrativos, com um fator de lucro médio de 1,75. Eles são testados nos últimos 4 anos com excelentes resultados, e espero que os próximos quatro anos sejam tão voláteis e lucrativos. Além dos modelos em ouro, prata, GBPJPY e USDJPY, também criei modelos de cobre e a maioria dos softs. Incluí um backtest completo na planilha do Excel. No campo laranja na primeira página, você pode inserir seu risco por semana, e calculará o tamanho da conta seria de janeiro de 2006 até o presente usando esses modelos. Vamos fazer um acordo. Eu despejei milhares de horas em meu sucesso comercial e centenas no desenvolvimento desses modelos. Eu preciso de uma pequena ajuda. Eu quero fazer mais testes, e eu preciso ter um indicador criado para me ajudar a fazer backtests visuais muito mais rápido. Se alguém crie esse indicador, liberarei o indicador e o conjunto de regras para toda a minha negociação de desvantagens de volatilidade representada por este backtest. Então, enquanto faço testes adicionais, vou manter este tópico atualizado sobre os novos mercados e métodos que testei. Não só isso, mas vou pessoalmente orientar o programador que é o melhor indicador para nós. Eu acho que é justo que todos nos beneficiem, você não concordaria que I8217ve incluído um indicador que é aproximadamente o que eu preciso, eu emprestei do tópico GBPJPY Weekly, mas eu preciso de alguns recursos, porque ele só pode fazer uma coisa. Este indicador essencialmente suporta a alta e baixa da segunda vela da semana em qualquer frame de tempo que você está olhando e, em seguida, define metas visuais em 1x, 2x e 3x a largura do suporte. Eu preciso das seguintes variáveis de entrada adicionadas a ele para flexibilidade para criar dois indicadores diferentes, um bracketing de um determinado intervalo de candle8217s e um segundo que coloque um certo preço de abertura de uma vela de cassino: Primeiro indicador 8211 Suporte alto de uma variedade particular de candle8217s Tempo 1 habilidade para Escolha o horário diário, semanal ou mensal para o tempo 2 Tempo 2 habilidade para selecionar a hora da vela Desejo colar no início do Time 1 (por exemplo, eu quero colocar a vela 20:00 no início do dia , Semana ou mês) Número do buffer de pips acima e abaixo da vela8217s alto e baixo para as linhas de suporte Capacidade de alcance mínimo para inserir um intervalo mínimo para o suporte (então, se o alcance fosse muito pequeno, seria pelo menos um tamanho mínimo ) Além disso, adicione linhas de destino até 5x. Se possível, quero que ele possa trabalhar em todos os prazos. Segundo indicador, com base no mesmo conceito que o primeiro com as seguintes variáveis: Tempo 1, capacidade de escolher o início diário, semanal ou mensal do Time 2 Time 2 para selecionar um horário aberto específico no início do Time 1 (por exemplo, , Eu quero identificar as 16:00 horas da semana) Número do buffer de pontos acima e abaixo do aberto identificado no Time 2, criando um suporte. Por exemplo, se o buffer fosse 8220308221 e o aberto fosse em xx50, a linha inferior seria em xx20 e a superior em xx80 para um total de 60 pips. Alvos 8211 1x, 2x, 3x, 4x, 5x do tamanho do suporte. Se possível, eu quero que ele possa trabalhar em todos os quadros de tempo como o outro. Então, basicamente, eu preciso de um indicador para colocar o alcance de uma vela, e um segundo que pode colar um tempo de abertura específico. Anexei uma foto e também o indicador que estava usando, então você tem algo para trabalhar. Imagem anexa (clique para ampliar) Abordagem interessante que você está indo. Um amigo e eu executamos um dos sistemas de Joels ao vivo. Conheci Joel e já visitei uma de suas oficinas. Então, eu também aprecio o poder das fugas. Por isso, eu gostaria de trocar nossos conhecimentos para melhorar ainda mais as ideias e sistemas existentes. Anexou uma proposta para o primeiro indicador solicitado. Por favor, deixe-me saber se ele se encaixa nos requisitos, para que também possamos construir o segundo. Indicador agradável. Você poderia colocar uma opção para usar o preço de abertura do bar 20 pips. Em vez de usar o alcance da barra 20 pips. Olá comerciantes da FF. Eu sou comerciante de forex e futuros com 4 anos de experiência. Eu tenho negociado lucrativamente nos últimos 2 anos, e até 2012 eu espero estar negociando para ganhar a vida. Passei milhares de horas aprendendo a trocar e centenas de horas desenvolvendo esses modelos de volatilidade que estou prestes a compartilhar com você. Também sou um seguidor de estratégias de desvantagem de volatilidade. Posso publicar aqui alguns exemplos dos meus resultados (EURUSD, Daily e Weekly volatility breakout, 1999-2010). Eu realmente gostaria de trocar algumas opiniões e experiências comerciais com você, possivelmente tornando essas estratégias ainda mais robustas. Eu também sou um programador de EA (aqui é um exemplo de como eu código forexfactoryshowthre. 39post4000539) Infelizmente (bem, felizmente) agora estou envolvido em outro grande projeto e não posso imediatamente apoiá-lo sobre seus pedidos do EAindicator. Se você não encontrar alguém capaz de ajudá-lo enquanto isso, eu posso trabalhar nisso quando o projeto atual me deixar um pouco mais de tempo. Os mods que você faz não são difíceis de implementar. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em junho de 2009 Status: Membro 5 Posts Espero que a nova versão do indicador atenda seus requisitos. Faça alguns testes minuciosos, e se alguma coisa precisa ser adicionada ou alterada, avise-me. Além disso, gostaria de levar as coisas um passo adiante. Como tdion menciona com legibilidade, o uso de prazos inferiores para o teste de volta fornece resultados bastante diferentes (pior). Depois de passar centenas de horas de programação e testes de volta no Metatrader, meu amigo e eu chegamos à conclusão de que existem grandes diferenças entre a qualidade dos dados de vários corretores. Somente, as questões que surgem se alguém se mudar da troca de demonstração para comerciante vivo com muitos corretores Metatrader. Por isso, demos um próximo passo e passamos para a TradeStation para executar testes de volta de vários sistemas. Embora também não seja ideal, pelo menos a qualidade dos dados no TS em geral parece ser mais confiável. Também o teste de volta é executado muito mais rapidamente no TS, o que dá mais oportunidades para experimentar. Então, se você puder fornecer o (s) conjunto (s) de regras conforme prometido, bem, gastar tempo em fazer uma programação minuciosa e fazer back testing em TS para ver o que podemos alcançar no desempenho em vários instrumentos financeiros. O tempo de virar para isso não será tão curto quanto o indicador, mas oi, com que frequência você obtém uma oferta como essa. Registrado em maio de 2008 Status: Membro 1,106 Posts Ou pode ser testado novamente usando dukascopy tickdata em mt4, que se um e pode ser criado, eu estou mais do que feliz em ajudar. Junte-se a Abr 2007 Status: Membro 545 Posts Olá hxcjf e Tranzorb ótimas ideias de vocês dois. Você pode achar isso útil. Se você for forexfactoryshowthread. phpt247220 (o segmento iniciado por mer071898), confira o incrível EA e indy desenvolvido por Squalou. A EA foi feita apenas para gráficos com prazos inferiores aos do Daily. Eu recomendo que você veja isso, porque eu suspeito que ele pode ser ajustado para trabalhar em prazos maiores. Se você modificá-lo para desenhar um 8216 box8217 conectando o máximo da primeira vela de 4 horas da semana (00:00) (OU qualquer outra vela de 4 horas de sua escolha) com a baixa, além de permitir uma configuração de buffer de x-amount De pips de cada lado, isso seria muito próximo ao que você está procurando por muito mais DB82PLUS. I8217m certeza de que irá adicionar outra seta à aljava dos principais contribuidores no tópico acima mencionado. O EA squalou desenvolvido permite, entre muitas outras coisas: em qualquer lugar entre 1 a 5 níveis alvo, ajustar a perda de parada de acordo com o nível que você escolhe, ou seja, 1 diferença de nível entre alto e baixo de 8216box8217 2 8216levels8217 duas vezes a diferença entre alto e baixo de 8216box8217 Etc. Uma vez que você atingiu o Target 1, o SL se move para o ponto de equilíbrio, uma vez que o preço atinge o Target 2, o SL se desloca para o Target 1, etc. Martingaling ou não (nem sempre um bom IMHO) em qualquer lugar entre 1 a 8220, muitas oportunidades o mercado apresenta o número 8221 De trades por dia A última versão é encontrada aqui: forexfactoryshowpost. Amppostcount814 Faça-se um favor e dê-lhe um gander8230 Doji Star Juntou-se a Mar 2010 Status: Membro 102 Postagens para que qualquer pessoa se deitou com o indie ainda fiz w 0: 0 buffer de 15m 5 no eurusd e os níveis proporcionados parecendo incríveis. em retrospectiva. Poderia ser um potencial muito real aqui com estes níveis, desde que a PA básica seja entendida. Adiante, abril de 2009 Status: Membro 195 Posts Oi, você pode nos informar como funcionam os breakouts para comerciantes manuais Thx Juntou-se a maio de 2009 Status: Membro 48 Posts Olá, hxcjf, youre Ainda está usando os canais BB e Keltner como sistema breakout Membro comercial juntado novembro de 2007 101 Posts Olá a todos, espero que todos tenham tido uma ótima ação de graças com suas famílias. A Transzorb fez um trabalho verdadeiramente notável, criando um indicador para nós que nos colocará todos na mesma página e ajudará a otimizar e desenvolver novos métodos e bordas. Incluí meu conjunto de regras e editar o post original para incluí-lo mais as configurações corretas do indicador. Todas as semanas vou publicar as entradas conforme as vejo e você pode acompanhar. Transzorb e eu continuaremos testando esses métodos para encontrar novos mercados, prazos e correlações para amplificar os lucros. Enquanto isso, estou certo de que os mercados permanecerão voláteis e continuarão a nos pagar como nos últimos 4 anos. Comércio feliz e eu vou te ver no domingo. Aqui está os negócios de última semana (domingo) de acordo com essa teoria com base em QuotRobust Volatility Breakout Trading Ruleet. docquot O resultado é perda de 250 pips por apenas 1 dia (assumindo perda de 100 pips para Gold AS bem gráfico não incluído) (exemplo do último domingo) Com aqueles Visível Compra Paradas A venda pára, você vai ter um monte de cruzamentos falsos que levará à perda em ambos os lados de curto e longo ... Talvez vale a pena procurar em pares como GBPJPY GBPCHF USDJPY é muito baixo par de volatilidade Pessoalmente, não vejo como sistemas baseados em Os cruzamentos de linha poderiam funcionar, você terá 5-7 cruzamentos falsos em cada intervalo real. Isso deve resultar em cerca de 5 perdas para 1 vitória na realidade. E, aliás. Noite de domingo, não é um bom momento para jogar a volatilidade, é o período de volatilidade muito baixo e apático. Aplicar isso para as notícias pode fazer alguns resultados melhores, talvez Imagens anexadas (clique para ampliar)
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